什么是网格交易？新手必看的优势、风险与策略教学

在变幻莫测的金融市场，尤其是在波动性较大的加密货币市场中，许多投资人常常因为情绪波动而做出错误决策，而陷入「追高杀低」的困境。而网格交易可以有效解决这个问题。

网格交易是一种量化交易策略，它利用网格交易机器人，在预设的价格区间内，自动且有纪律地执行买卖操作。一旦参数设置完成，机器人就能全天候自动运作，在震荡行情中稳定套利，打造24 小时自动被动收入来源。

那么，网格交易具体是如何运作的？其优缺点是什么？应该如何设置参数呢？下文我们将对此进行详细介绍。

网格交易是什么？

网格交易（Grid Trading）是一种不需要预测市场方向、专注于「价格波动套利」的自动化策略。它会在设置好的价格区间内，将价格划分为多个「格子」，在每个格子中自动挂买单与卖单，让系统自行执行「低买高卖」。

也就是说，它不需要投资人预测市场涨跌方向，而是专注于利用资产价格在特定区间内波动产生的利差来获利。

⭐网格交易机器人

网格交易的内核工具是网格交易机器人。这个机器人会根据投资人设置的参数，在每个网格价位挂上买单或卖单。

• 当价格下跌触及买入价位时，机器人会自动买入；
• 当价格上涨触及卖出价位时，机器人会自动卖出；
• 重复执行并不断赚取中间的价差收益。

相比于自己盯盘，网格交易机器人就像是一位纪律严谨的交易员，它不会受情绪左右，也不需要你时时监控行情。这使得网格交易在横盘或区间震荡的市场中特别有效，即使资产没有明显涨势，仍能通过波动赚取利润。

网格交易的运作原理

要知道如何使用网格交易，就需要理解网格交易的运作原理。

网格交易的运作机制主要围绕三个内核设置：价格范围设置（上限与下限）、网格数量（分格的数量）和资金分配方式。其具体运作步骤如下：

• 设置价格范围区间：投资人首先需要设置一个最高价（上限）和一个最低价（下限），这是网格交易运作的范围。
• 设置网格数量：决定在这个价格范围内划分多少个「格子」。
• 资金分配：机器人会将投资人的资金分成数等份，并在每个网格处挂单。
• 执行买入（下跌）：当价格每下跌一格，机器人就会使用一部分资金买入。
• 执行卖出（上涨）：当价格每上升一格，机器人就会将先前买入的资产卖出，赚取差价。
• 重复套利：通过不断地重复低买高卖的动作，在价格于区间内波动时，持续累积网格交易利润。

举例来说，若投资人设置比特币（BTC）价格区间为$25,000 ~ $30,000，网格数量为5 格。机器人就会将这$5,000 的价格范围切成5 个间隔，每格价差为$1,000 。

• 当价格从$26,000 跌至$25,000，机器人会自动买入。
• 当价格从$25,000 涨回$26,000，机器人会将先前买入的部分卖出获利。

通过这种精密的划分和自动化执行，网格交易机器人能在市场平淡的震荡中，依旧稳定地为用户套取利润。

网格交易优点

网格交易优点众多，使其成为震荡行情中广受欢迎的网格交易策略。

1、克服人性弱点与情绪干扰

人类在交易时常受恐惧（Fear）、贪婪（Greed）或FOMO（错失恐惧症）等情绪影响，因此容易做出非理性的投资决策。当价格上涨时，容易追高买进。而当价格下跌时，则容易因恐慌而卖出。

网格交易能有效克服这一点。

一旦机器人设置好网格交易参数，就会严格依照进程逻辑执行交易，有纪律地实现「低买高卖」。这使得网格交易能够有效确保交易始终在预定的范围内进行，不受个人情绪干扰，是最大的网格交易优点之一。

2、打造被动收入

网格交易可以让用户不必24 小时盯盘。一旦设置好网格交易机器人，它便能全天候自动运作。对于希望轻松参与交易、节省时间的投资人来说，网格交易有助于打造稳定的被动收入，可以说是「懒人理财神器」。

3、在盘整震荡区间仍可获利

在加密货币市场，当资产价格进入长期的盘整区间时，单纯持有现货的投资人通常无法赚钱。然而，网格交易策略专门针对震荡行情设计，即使市场没有单边趋势，只要价格在设置的区间内波动，机器人就能不断地套利，产生网格交易利润。

4、提供相对低风险套利机会

相较于频繁的高杠杆合约交易，现货网格交易在指定的价格范围内进行自动买入和卖出，能够利用小幅的价格差异赚取利润，提供了一种相对低风险的套利方法。其风险程度受到网格交易参数和市场环境影响，但设置的价格范围越广，网格交易风险就越低。

网格交易缺点与风险

虽然网格交易优点突出，但它并非完美的策略，投资人必须充分理解其网格交易缺点和潜在的网格交易风险。

1、网格破网（超出价格区间）

最大的网格交易缺点就是「网格破网」。

当市场发生急涨或急跌，价格突破了投资人设置的价格区间（价格上限或下限）时，网格交易机器人就会停止交易，即为「罢工」。

• 如果价格突破上限，机器人已将所有资产卖出，此时价格继续上涨，投资人会错失后续的单边上涨利润，产生「赚得比现货少」的结果。
• 如果价格跌破下限，机器人会将所有资金买入资产，此时价格继续下跌，会产生「浮动亏损」，相当于全仓持有现货，直到价格回归区间才会继续运行。

2、资金利用率不佳

网格交易缺点之二在于资金利用率。机器人会将资金分成数等份，并将其中一部分资金分配到价格较低的挂单处（买单）。

如果价格一直居高不下，没有下跌触发买单，这部分用于挂单的资金就会长期闲置，造成资金利用率不佳。此外，若价格波动幅度小于设置的网格间距（每格利润），机器人也无法进行套利，资金使用率将趋近于零。

3、手续费成本影响网格交易利润

网格交易通过频繁的买卖来套利，交易量大，因此会产生较高的网格交易手续费成本。

虽然部分交易所设有限制，仅在网格交易利润大于手续费时才允许开单，但若选择手续费过高的平台，频繁的交易仍会侵蚀整体绩效与获利率。

4、单边趋势下表现不如现货持有者

网格交易最适合震荡行情。

在单边暴涨行情中，由于机器人会不断分批卖出资产，总体网格交易利润会比直接持有现货的报酬率来得少。同样的，在单边暴跌行情中，机器人会持续购买下跌的资产，虽然整体亏损会比直接买入现货少，但仍是赔钱状态。

网格交易如何设置参数？

设置合理的网格交易参数是获利的关键。许多新手在这一步容易随意设置或直接套用预设值，导致回测结果良好、实战却亏损。

网格交易的内核参数主要包括：价格区间、网格数量和每格利润。

1、价格区间设置

价格区间（上限与下限）决定了你的网格能运行多久，赚多少。

• 上限价：系统停止买进的最高价格，当币价突破上限后，策略将暂停。
• 下限价：系统停止卖出的最低价格，当币价跌破下限后，不再进行买入操作。

新手可选择近30 天内的高低点区间±3% 作为参考。若波动较大的币种（如BTC、ETH），可适度放宽区间，以避免频繁出场。

对于保守投资者来说，则可以设置较窄的范围，以控制风险与资金使用率。

2、网格数量

网格数量影响的是网格密度，一般来说：

• 网格越多，买卖频率越高，收益较稳定，但单笔利润较低。
• 网格越少，单次波动利润较大，但若市场横盘时间长，可能错失机会。

对于新手来说，网格数量建议与交易标的的波动性相匹配。

• 高波动性标的： 建议设置较少的网格数量，确保每格间距足够大，能适应剧烈的价格波动并有效触发交易。
• 低波动性标的： 可设置较多的网格数量，利用高频交易来累积微薄的网格交易利润。

3、每格利润与手续费考量

每格利润决定了网格间距和交易频率，必须优先考虑网格交易手续费的成本。

一般来说，你的每格利润百分比，必须大于买入和卖出的总手续费成本（约2 倍手续费率）。否则交易越多，亏损越多。

在扣除手续费后，实务上常设置在0.5% ~ 1.5% 之间。低于此范围容易被手续费侵蚀利润；高于此范围则可能错失许多小幅波动的套利机会。

网格交易技巧与心得

除了参数设置，掌握以下实战网格交易技巧和网格交易心得，能大幅提升获利机率并控制网格交易风险。

1、选对标的

并非所有的币种都适合进行网格交易。新手建议优先选择盘整趋势明确、日均波动率适中（约2%~10%）的主流币种。

以BTC 为例，若币价在60,000～70,000 美元之间震荡，网格策略能频繁地自动低买高卖；但若应用在BONK 这类波动剧烈的代币上，可能因价格剧烈突破区间而中断策略。

2、选对开单时机

网格交易开单的时机也很重要。

如果市场处于即将大涨或大跌的阶段（例如重要FOMC 公布、ETF 通过），不宜启动新网格。建议等待趋势稳定后再设置。

另外，如果你在单边趋势中开启网格，效果会大打折扣。建议在价格处于设置区间的中下部开单。这样机器人启动时会买入较多基币，当价格上涨时能快速累积卖出利润。

3、定期检视调整参数

在设置完网格后，建议每周或每月检视一次网格范围，根据市场波动调整上限与下限。如果价格长期偏离区间上缘或下缘，则需重新设置，避免「闲置网格」和「破网」风险。

目前，许多平台会提供「追踪网格(Trailing Grid)」功能，这是应对网格交易缺点（破网）的强大工具：

• 向上追踪： 当价格突破上限并持续上涨时，机器人会自动将整个网格区间向上平移，让你不会错失后续上涨的利润。
• 向下追踪： 适用于价格下跌但仍有震荡的市场，自动将网格区间下移，降低持仓成本。

4、策略多元化

尽管网格并非越多越好，但是策略却是越多越好的。

与其追求单一网格的数量极限，不如同时运行多个不同参数的网格：例如，运行一个宽区间的低风险网格（锁定长期利润），再搭配一个窄区间的高频率网格（提升短期资金利用率）。通过策略多元化，才能最大化整体网格交易利润并分散风险。

网格交易平台懒人包

选择一个功能完善、手续费合理的交易平台，是成功执行网格交易策略的基础。目前许多主流加密货币交易所都提供免费的网格交易机器人功能，而平台安全性、交易深度、网格机器人稳定性，以及手续费率，是投资者首先需要考量的重点。

以下为当前几个热门的网格交易交易平台：

交易所	平台特色	网格类型	网格手续费（现货/合约）
币安(Binance)（官网注册 AAP下载）	全球最大交易所，交易深度与流动性极佳，提供丰富币种选择。	现货、合约（支持多头、空头）。	与现货/合约费率相同，具有市场竞争力。
OKX（欧易）（官网注册 AAP下载）	全球领先交易所之一，交易深度佳，功能齐全。	现货、合约。	与现货/合约费率相同。
Bitget（官网注册 AAP下载）	全球前十，提供AI 智能运算区间推荐，支持追踪网格等进阶功能。	现货、合约。	约0.1% (与现货交易相同)。
Pionex（派网）	专精于交易机器人，策略多样，并提供AI 参数建议。	现货、合约。	具竞争力的现货费率。

（手续费率为参考值，实际费率会根据用户VIP 等级和平台政策有所不同。）

常见问题FAQ

Q1：网格交易会爆仓吗？

A1：如果是现货网格交易，不会爆仓。现货网格在跌破区间时，只是将所有的资金买成了标的资产，相当于全仓持有现货，会产生浮动亏损，但不会归零。 但如果是合约网格交易，因为加入了杠杆，如果网格交易参数设置的风险过高，或遇到市场单边大幅震荡，就有可能导致保证金被强制平仓（爆仓）。

Q2：网格交易越多越好吗？会不会增加网格交易风险？

A2：网格交易越多越好吗？不一定。 网格数量越多，虽然提高了成交次数，但同时也降低了单一网格的利润，并可能导致资金利用率不高。过多网格也意味着更频繁的交易，虽然总体网格交易利润可能更高，但手续费成本也会随之增加。选择网格数量应以确保网格交易利润扣除网格交易手续费后仍为正，并能有效抓住波动为原则。

Q3：网格交易手续费如何收取？会超过网格交易利润吗？

A3：网格交易手续费通常与现货或合约交易费率相同。多数平台设有保障机制，只有在网格交易利润大于手续费时才会让投资者开单，因此一般情况下不用担心手续费侵蚀利润，但设置网格参数时仍需将手续费纳入考量。

Q4：机器人没有在运作交易是什么原因？

A4：主要原因有二：一是网格破网，价格突破了你设置的上下限；二是波动过小，币价波动幅度不到每格设置的利润间距，无法触发买卖单。

Q5：网格交易的网格交易原理跟普通的低买高卖有什么不同？

A5：最大的不同点在于执行者和执行纪律。网格交易由网格交易机器人进程化执行，克服人性的恐惧与贪婪，实现24 小时有纪律的自动化套利。

总结

网格交易就是将传统投资中的「低买高卖」原则，通过进程化的方式，实现24 小时不间断、无情绪干扰的自动化执行。这项网格交易策略尤其适合在市场震荡或盘整时使用。

网格交易是币圈投资组合中不可或缺的一环。无论你选择使用网格交易机器人来自动套利，还是偏好手动进行趋势或波段交易，一个安全、功能多样的交易平台都是基石。

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